數位金融量化投資大師班【首部曲】以統計學觀察股市財報與交易數據

節目介紹
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    約7 分鐘
  • 1-1：股市長期(1967~2019)的年報酬率(R)的平均值與標準差
    約11 分鐘
  • 1-2：股市長期(1967~2019)的股東權益報酬率(ROE)的平均值與標準差
    約2 分鐘
  • 1-3：股市報酬率(R)股東權益報酬率(ROE)的關係
    約13 分鐘
  • 1-4：股市的年投資報酬率(R)的均值回歸
    約6 分鐘
  • 1-5：股市的日投資報酬率的自我相關係數
    約15 分鐘
  • 1-6：個股報酬率之觀察
    約6 分鐘
  • 1-7：個股報酬率之間的相關係數
    約4 分鐘
  • 1-8：每天0.03%是否微不足道？
    約17 分鐘
  • 1-9：對投資人的啟發：以統計學分析股票報酬率所啟發的投資原則
    約5 分鐘
  • 2-1：股票的投資策略的分類：選股與擇時
    約11 分鐘
  • 2-2：選股的報酬率
    約2 分鐘
  • 2-3：擇時的報酬率
    約2 分鐘
  • 2-4：選股與擇時的報酬率比較
    約3 分鐘
  • 2-5：選股策略的報酬率：作多(Long) / 作空(Short)
    約4 分鐘
  • 2-6：擇時策略的報酬率：順勢系統 / 擺盪系統
    約8 分鐘
  • 2-7、8：選股與擇時策略學理面：選股優於擇時、選股易於擇時
    約4 分鐘
  • 2-9：凡人與股神的差異
    約5 分鐘
  • 2-10、2-11：市場先生(擇時)與價值先生(選股)，選股策略為主，配合趨勢投資
    約5 分鐘
  • 3-1：價值股與成長股之意義與誤解
    約16 分鐘
  • 3-2：價值股與成長股行為(股價、報酬率)之猜想
    約9 分鐘
  • 3-3：價值股與成長股行為(股價、報酬率)之實證
    約17 分鐘
  • 3-4：時間軸上的齊一化：消除市場波動的影響
    約3 分鐘
  • 3-5、3-6、3-7：理論模型之建構：阻滯衰減模型、理論模型之實證以及善用市場偶然發生的定價錯誤
    約11 分鐘
  • 4-1：理論：成長價值模型 (Growth Value Model, GVM)
    約9 分鐘
  • 4-2：觀察1：市場各季的P/B與ROE的關係
    約6 分鐘
  • 4-3、4-4：觀察2：個股各季的P/B與ROE的關係，雙向分區統計 + 滾動式統計
    約6 分鐘
  • 4-5、4-6、4-7：數據：台股11年，P/B與ROE的動態關係與穩態關係─價值前緣
    約8 分鐘
  • 4-8：除了P/B與ROE還應觀察股價動向(報酬慣性效應)
    約5 分鐘
  • 4-9：對投資人的啟發
    約14 分鐘
  • 5-1、5-2：理論：成長價值模型 (Growth Value Model, GVM)，報酬率與P/B及ROE的5*5矩陣關係
    約9 分鐘
  • 5-3：觀察2：報酬率與P/B及ROE的3D動態關係
    約6 分鐘
  • 5-4：觀察3：報酬率與P/B及ROE的2D動態關係
    約15 分鐘
  • 5-5：方法：GVM的迴歸分析
    約7 分鐘
  • 5-6、5-7：觀察4：報酬率與P/B及ROE的3D曲面關係，報酬率是P/B與ROE的函數
    約18 分鐘
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